Scoring - metoda oceny wiarygodności kredytowej

Katgoria: BUSINESS INTELLIGENCE / Utworzono: 07 maj 2007

Scoring – metoda oceny wiarygodności kredytowej

Co to jest scoring?
Instytucje finansowe wypracowały przez lata różne metody szacowania ryzyka kredytowego, które wiąże się z udzieleniem kredytu potencjalnemu klientowi. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajduje metoda punktowa, określana mianem scoringu.

REKLAMA

Scoring (lub „credit-scoring”) jest punktową metodą oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą (wiarygodność klienta), polegającą na obiektywnym przypisywaniu określonym cechom zawartym we wniosku kredytowym punktów, które po zsumowaniu stanowią miarę ryzyka (definicja własna autora na podstawie literatury przedmiotu).

Scoring opiera się na metodach statystycznych, dzięki którym można przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia w przyszłości. Głównym punktem zainteresowania jest osoba potencjalnego kredytobiorcy i cała analiza skupia się ściśle na ocenie jego cech świadczących o zdolności do spłaty kredytu i skłonności do regulowania zobowiązań.

Jak działa scoring w Banku

Klient zainteresowany uzyskaniem kredytu wypełnia wniosek kredytowy dla wybranego produktu kredytowego. Dane z wniosku rejestrowane są w systemie informatycznym, który wspomaga proces obsługi wniosków kredytowych w Banku. Podczas przetwarzania wniosku następuje weryfikacja danych oraz zapytanie o automatyczną rekomendację kredytową kierowaną do silnika decyzyjnego. Silnik decyzyjny wykonuje zdefiniowany w postaci reguł przetwarzania algorytm scoringowy: gromadzi dodatkowe informacje z dostępnych źródeł (np. Biuro Informacji Kredytowej SA, bazy niesolidnych klientów oraz dowodów zastrzeżonych – MIG BR, MIG DZ), wyznacza wskaźniki, określa przydział do klas ryzyka oraz wylicza ocenę punktową w oparciu o karty scoringowe.

Schemat systemu scoringowego.

Karta scoringowa przypisuje poszczególnym cechom wniosku i ich atrybutom odpowiednie wagi. Karta scoringowa oraz reguły przetwarzania, oceny i wyznaczania rekomendacji są konstruowane na podstawie strategii biznesowej Banku oraz danych historycznych zgromadzonych w Banku (np. hurtownia danych). Poniżej zamieszczono przykład skróconej i uproszczonej karty scoringowej.

Charakterystyki i ich atrybuty	Wagi
1. Zawód lub charakter pracy klienta
profesjonalista lub członek kadry kierowniczej	10
robotnik wykwalifikowany	8
pracownik biurowy	7
student	5
robotnik niewykwalifikowany	4
pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu	2
2. Status mieszkaniowy
właściciel domu	6
najemca domu lub mieszkania	4
mieszkający przy rodzinie	2
3. Ocena wiarygodności kredytowej
bardzo dobra	10
przeciętna	5
brak danych	2
niska	0
4. Długość okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku
więcej niż rok	5
rok lub mniej	2
5. Długość okresu zamieszkania pod obecnym adresem
więcej niż rok	2
rok lub mniej	1
6. Telefon w domu lub mieszkaniu
Tak	2
Nie	0
7. Liczba osób pozostających na utrzymaniu podawana przez klienta
Nikt	3
Jedna	3
Dwie	4
Trzy	4
więcej niż trzy	2
8. Prowadzone rachunki bankowe
zarówno oszczędnościowe jak i oszczędnościowo-rozliczeniowe	4
tylko rachunek oszczędnościowy	3
tylko oszczędnościowo-rozliczeniowy	2
brak rachunku	0
Klient dobry – kredyt przyznany	43-30
Klient przeciętny- przyznanie kredytu pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń	29-15
Klient zły – odmowa kredytu	14-0

źródło: NBPortal.pl

Silnik decyzyjny na podstawie charakterystyk wyznacza rekomendację decyzji kredytowej. W zależności od wnioskowanego produktu kredytowego, uzyskanej wartości oceny punktowej oraz podejścia stosowanego w Banku rekomendacja silnika może być decyzją końcową lub wyłącznie informacją pomocniczą dla analityka kredytowego do podjęcia końcowej decyzji w sprawie przetwarzanego wniosku. Decyzja końcowa jest rejestrowana w systemie przetwarzania wniosków. O decyzji — akceptacji lub odrzucenia wniosku informowany jest klient.

Korzyści z wdrożenia scoringu

Wdrożenie scoringu przynosi szereg korzyści dla Banku.

Po pierwsze, ogranicza ryzyko kredytowe i wpływa na poprawę jakości portfela kredytowego dzięki bezstronności, obiektywizmowi, prostocie, kompleksowości, ujednoliconym zasadom i większej skuteczności dokonywania ocen wnioskodawców. Obiektywizm oceny zdolności kredytowej gwarantowany jest poprzez bezstronność systemu scoringowego oraz wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Prostotę osiąga się dzięki zalgorytmizowaniu procesu oceny, jego powtarzalności oraz łatwej interpretacji wyników przez analityka. Kompleksowość wynika, z jednej strony z wykorzystania większej liczby zmiennych w analizie, z drugiej natomiast z uwzględnienia takiego samego zakresu czynników, niezależnie od czasu i osoby dokonującej analizy.

Do drugie, rozwiązanie scoringowe – dzięki centralizacji podejmowania decyzji kredytowej – umożliwia łatwiejszą analizę dotychczasowej polityki kredytowej oraz szybsze wprowadzenie zmian w procesach decyzyjnych. Ponadto, instytucja finansowa może zrezygnować z obowiązku wypełniania wniosku przez klienta na rzecz wypełniania wniosku przez pracownika Banku bezpośrednio w systemie informatycznym podczas rozmowy z klientem – wniosek po wprowadzeniu jest drukowany i podpisywany przez klienta. Dzięki podniesieniu jakości obsługi klientów (w szczególności skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowej) liczne organizacje odnotowały wzrost wolumenu udzielanych kredytów. Automatyzacja i organizacja pracy wprowadzone przez system scoringowy, w tym możliwość nadania uprawnień do podejmowania decyzji pracownikom na niższych szczeblach, umożliwiają obsługę większej liczby wniosków kredytowych przez mniejszy zespół pracowników Banku. Zwiększa się wydajność pracy, zmniejszeniu ulegają koszty obsługi. Zastosowanie systemu scoringowego zapewnia ponadto możliwość elastycznej rozbudowy dla nowych produktów.

Na co warto zwrócić uwagę podczas uruchamiania i funkcjonowania scoringu

W trakcie przygotowania i wdrożenia scoringu, a także w czasie jego funkcjonowania warto zwrócić uwagę na aspekty, które mogą powodować obniżenie skuteczności i nieoptymalne funkcjonowanie rozwiązania.

Na etapie przygotowania lub dostosowania karty scorignowej istotne jest zgromadzenie odpowiedniego wolumenu historycznych wniosków niezbędnych do analizy, będącej podstawą budowy lub dostosowania karty scoringowej. O ile zgromadzenie wniosków zaakceptowanych nie stanowi trudności, o tyle zebranie wniosków odrzuconych często jest problemem w organizacjach, które nie przetwarzają wniosków z wykorzystaniem systemów informatycznych. Dalej, ważne jest powiązanie wniosków z informacjami o spłacalności kredytów, co istotne, o reprezentatywnej długości czasu trwania, najbardziej wskazane aż do chwili zamknięcia rachunku kredytowego.

W chwili uruchomienia systemu i podczas jego eksploatacji ważnym elementem jest optymalne ustalenie punktu(-ów) odcięcia (ang. cut-off), czyli minimalnej liczby punktów uzyskanych w ocenie scoringowej wymaganych do akceptacji wniosku (przypisanie do określonej klasy ryzyka).

Kolejnym aspektem jest sposób udostępnienia kart scoringowych. Karty należy wprowadzić do systemu informatycznego, a ich konstrukcja nie powinna być znana pracownikom rejestrującym wnioski kredytowe. Takie podejście uniemożliwi manipulowanie danymi kredytobiorców w celu uzyskania lepszej oceny punktowej i w efekcie pozytywnej decyzji kredytowej.

Należy pamiętać, że wdrożenie systemu scoringowego w organizacji jest kompleksowym i wieloetapowym procesem. Wskazane jest rozpoczęcie wdrażania rozwiązania od prostych produktów zarówno pod względem procesu przetwarzania, jak i podejmowania decyzji. W kolejnych krokach powinny być wdrażane następne funkcjonalności systemu, ocena scoringowa i automatyzacja powinna obejmować dalsze produkty i segmenty klientów.

Podsumowując, należy zauważyć, że metody oceny oparte na metodzie punktowej są „bezduszne”. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest, gdy rekomendacja systemu scoringowego stanowi wsparcie dla analityka kredytowego, a nie bezpośrednio decyduje o przydzieleniu lub odmowie kredytu. Niestety, takie podejście banki mogą stosować tylko dla wybranych produktów kredytowych. Dla produktów standardowych, masowych automatyczna rekomendacja jest często decyzją końcową banku, która jest przekazywana klientowi.

Autor: Robert Tymiński - Bonair SA

Wybrana bibliografia
Janc Alfred, Kraska Marcin Credit-Scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
Supera J. Skoring – podstawowe pojęcia i stosowane terminologia – materiały zaprezentowane na konferencji pt.: „Skoring w teorii i praktyce”, zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości „Suples” sp. z o.o., Kazimierz Dolny 1998.
Mester L. J. What’s the Point of Credit Scoring, „Business Review”, September / October 1997, Federal Reserve Bank of Philiadelphia.

Najnowsze wiadomości

Kwantowy przełom w cyberochronie - nadchodząca dekada przepisze zasady szyfrowania na nowo

Przez długi czas cyfrowe bezpieczeństwo opierało się na prostym założeniu: współczesne komputery potrzebowałyby ogromnych zasobów i wielu lat, aby złamać silne algorytmy szyfrowania. Rozwój technologii kwantowej zaczyna jednak tę regułę podważać, a eksperci przewidują, że w perspektywie 5–10 lat może nadejść „dzień zero”. Jest to moment, w którym zaawansowana maszyna kwantowa będzie w stanie przełamać większość aktualnie stosowanych zabezpieczeń kryptograficznych w czasie liczonym nie w latach, lecz w godzinach.

Czytaj całość

PSI prezentuje nową identyfikację wizualną

W ramach realizowanej strategii transformacji PSI Software SE zaprezentowała nową identyfikację wizualną. Odświeżony wizerunek w spójny sposób oddaje technologiczne zaawansowanie firmy, jej głęboką wiedzę branżową oraz silne ukierunkowanie na potrzeby klientów. Zmiany te wzmacniają pozycję PSI jako innowacyjnego lidera technologicznego w obszarze skalowalnych rozwiązań informatycznych opartych na sztucznej inteligencji i chmurze, rozwijanych z myślą o energetyce i przemyśle.

Czytaj całość

PROMAG S.A. rozpoczyna wdrożenie systemu ERP IFS Cloud we współpracy z L-Systems

PROMAG S.A., lider w obszarze intralogistyki, rozpoczął wdrożenie systemu ERP IFS Cloud, który ma wesprzeć dalszy rozwój firmy oraz integrację kluczowych procesów biznesowych. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą L-Systems i obejmuje m.in. obszary finansów, produkcji, logistyki, projektów oraz serwisu, odpowiadając na rosnącą skalę i złożoność realizowanych przedsięwzięć.

Czytaj całość

F5 rozszerza portfolio bezpieczeństwa o narzędzia do ochrony systemów AI w środowiskach enterprise

F5 ogłosiło wprowadzenie dwóch nowych rozwiązań - F5 AI Guardrails oraz F5 AI Red Team - które mają odpowiedzieć na jedno z kluczowych wyzwań współczesnych organizacji: bezpieczne wdrażanie i eksploatację systemów sztucznej inteligencji na dużą skalę. Nowa oferta łączy ochronę działania modeli AI w czasie rzeczywistym z ofensy

Czytaj całość

Snowflake + OpenAI: AI bliżej biznesu

Snowflake przyspiesza wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji w firmach, przenosząc AI z fazy eksperymentów do codziennych procesów biznesowych. Nowe rozwiązania w ramach AI Data Cloud integrują modele AI bezpośrednio z danymi, narzędziami deweloperskimi i warstwą semantyczną. Partnerstwo z OpenAI, agent Cortex Code, Semantic View Autopilot oraz rozwój Snowflake Postgres pokazują, jak budować skalowalne, bezpieczne i mierzalne wdrożenia AI w skali całej organizacji.

Czytaj całość

RAPORT ERP

Katalog rozwiązań IT

Katalog firm

Najnowsze artykuły

Magazyn bez błędów? Sprawdź, jak system WMS zmienia codzienność logistyki

Współczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?

Czytaj całość

Migracja z SAP ECC na S4 HANA: Ryzyka, korzyści i alternatywne rozwiązania

W ostatnich latach wiele firm, które korzystają z systemu SAP ECC (Enterprise Central Component), stoi przed decyzją o przejściu na nowszą wersję — SAP S4 HANA. W obliczu końca wsparcia dla ECC w 2030 roku, temat ten staje się coraz bardziej aktualny. Przemiany technologiczne oraz rosnące oczekiwania związane z integracją nowych funkcji, jak sztuczna inteligencja (AI), skłaniają do refleksji nad tym, czy warto podjąć tak dużą zmianę w architekturze systemu. Przyjrzyjmy się głównym powodom, dla których firmy rozważają migrację do S4 HANA, ale także argumentom, które mogą przemawiać za pozostaniem przy dotychczasowym systemie ECC, przynajmniej na krótki okres.

Czytaj całość

Jak maksymalizować zyski z MTO i MTS dzięki BPSC ERP?

Zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.

Czytaj całość

Ponad połowa cyberataków zaczyna się od błędu człowieka

Ponad 2/3 firm w Polsce odnotowała w zeszłym roku co najmniej 1 incydent naruszenia bezpieczeństwa . Według danych Unit 42, zespołu analitycznego Palo Alto Networks, aż 60% ataków rozpoczyna się od działań wymierzonych w pracowników – najczęściej pod postacią phishingu i innych form inżynierii społecznej . To pokazuje, że w systemie ochrony organizacji pracownicy są kluczowym ogniwem – i że firmy muszą nie tylko edukować, ale też konsekwentnie egzekwować zasady cyberhigieny. Warto o tym pamiętać szczególnie teraz, w październiku, gdy obchodzimy Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa.

Czytaj całość

MES - holistyczne zarządzanie produkcją

Nowoczesna produkcja wymaga precyzji, szybkości i pełnej kontroli nad przebiegiem procesów. Rosnąca złożoność zleceń oraz presja kosztowa sprawiają, że ręczne raportowanie i intuicyjne zarządzanie coraz częściej okazują się niewystarczające. Firmy szukają rozwiązań, które umożliwiają im widzenie produkcji „na żywo”, a nie z opóźnieniem kilku godzin czy dni. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają narzędzia, które porządkują informacje i pozwalają reagować natychmiast, zamiast po fakcie.

Czytaj całość